Analyste Quantitatif, GPS, 100 % (f/h/d)

Vous cherchez un emploi de Analyste Quantitatif, GPS, 100 % (f/h/d) a Zürich ? Bank Julius Bär & Co. AG recrute.

Rejoignez Julius Baer, un leader en gestion de patrimoine, pour façonner l'avenir. Opportunity exceptionnelle avec un environnement de travail dynamique.

Tâches

• Concevoir et maintenir des outils quantitatifs avancés pour le trading.
• Intégrer des modèles de tarification des dérivés dans les systèmes de gestion des risques.
• Collaborer avec les équipes Risk et IT pour valider et améliorer les modèles.

Compétences

• Doctorat ou Master en discipline quantitative avec expérience pertinente.
• Compétences solides en programmation, notamment en Java ou Scala.
• Excellentes compétences en communication, anglais requis.

Chez

Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d’avoir un impact, d’être entrepreneurial, d’être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l’avenir de la gestion de patrimoine.

Nous recherchons un Analyste Quantitatif très motivé pour concevoir, développer et intégrer des solutions avancées d’analyse des prix et des risques pour notre activité mondiale de trading de dérivés.

Dans ce rôle, vous ferez le lien entre des connaissances quantitatives de pointe et une ingénierie logicielle robuste, en fournissant des outils évolutifs utilisés dans tout le trading.

L’équipe quant fait partie de l’équipe Trading, au sein de notre unité Global Products & Solutions à Zurich.

VOS RESPONSABILITÉS

• Concevoir, développer et maintenir des outils et services quantitatifs avancés qui soutiennent les activités de trading de dérivés de la banque
• Mettre en œuvre et améliorer les modèles de tarification des dérivés et assurer leur intégration fluide dans les systèmes de gestion des risques
• Conduire des projets transversaux impliquant plusieurs équipes et parties prenantes, en garantissant l’alignement et la livraison des solutions quantitatives
• Collaborer étroitement avec les départements Risques et IT pour valider les modèles, rationaliser les flux de travail et soutenir l’intégration en production

VOTRE PROFIL

• Doctorat ou Master dans une discipline quantitative (par ex. Mathématiques, Physique, Ingénierie, Finance Quantitative)
• Solide compréhension des mathématiques financières, de la théorie des probabilités et du calcul stochastique, avec une expérience pratique de l’application de ces concepts
• Compétences solides en programmation dans au moins un langage compilé. La connaissance de Scala et de l’écosystème Java est un plus
• Expérience professionnelle pertinente dans un rôle de développement quantitatif ou d’implémentation de modèles, idéalement au sein d’une banque ou d’un hedge fund
• Excellentes compétences en communication en anglais ; la maîtrise de l’allemand est un avantage.
• Esprit d’équipe fort avec une approche proactive et pratique et la capacité de fournir un travail de haute qualité dans des délais serrés

Nous

attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D’autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre

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